Индикатор ADX и метод трендового анализа

Среди биржевых спекулянтов хорошо известен метод дирекционного или трендового анализа. Одним из самых популярных, а следовательно самым эффективным трендовым индикаторов из большого разнообразия созданных инструментов технического анализа, можно назвать индикатор вероятной направленности. Успешно используется при прогнозировании рынка форекс.Аббревиатура от англоязычного названия образует всем известное буквосочетание ADX. Данный индикатор показывает, когда стоит следовать тренду.

Математически ADX измеряет размах между дирекционными линиями +DM и -DM, которые входят в дирекционную систему, разработанную Дж. Уайлдером в середине 70-х годов. Дирекционные индикаторы +DM и -DM сравнивают различные дневные периоды, выражая их направленное движение как процент от действительного диапазона каждого периода. Каждый из них положительное число: +DM равен нулю, если в данный день не наблюдается соответствующего трендового движения вверх; -DM равен нулю, когда не было дирекционного движения вниз. Наиболее значимые сигналы дают индикаторы с периодом равным 14, он по умолчанию установлен в Metastock.

ADX позволяет определить силу тенденций. При росте кривой ADX, рыночный тренд становится сильнее. В такое время безопаснее заключать сделки только в направлении тенденции. Падающий ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке зыбка. Поэтому в этом случае больше внимание уделяйте сигналам осцилляторов.

Суть дирекционального метода заключается в том, что он ищет динамику в общем оптимизме и пессимизме, вычисляя способность быков и медведей выдавливать цены за пределы ценового диапазона предыдущего дня. Если наивысшая цена текущего дня выше вчерашней, то рынок становится более оптимистичным. Верно обратное, если вчерашняя низшая цена выше сегодняшней, можно сказать об изменении рынка в пессимистическую сторону.

При трендовом анализе имеются следующие сигналы:

1. Пересечение кривых DM с линиями экстремума (исторического максимума). При недостижении линий экстремума сигналы поступают от разворота линий с максимальных или минимальных значений вниз или вверх соответственно. Подобное пересечение обычно предшествует сильным колебаниям цены при появлении нового тренда, усилении действующего тренда или сильном откате курса. Это очень сильный сигнал.
2. Если линия +DM находится выше линии -DM, то это свидетельствует о массовой позитивной динамике тренда. Если же линия +DM находится ниже линии -DM, то на рынке присутствует понижательный канал.
3. Если кривые +/-DM расходятся, то динамика тренда усиливается, если же линии сходятся, то тренд временно затухает или готовится к развороту.

Существуют следующие правила торговли с использованием дирекционной системы.

1. Покупать, когда +DM превышает -DM, продавать, когда -DM превышает +DM. Наиболее благоприятные условия для покупки, когда и +DM, и ADX находятся над -DM, и ADX возрастает. Это свидетельство укрепления восходящего тренда. И напротив, лучше всего продавать, когда -DM и ADX выше +DM, и ADX возрастает.
2. Уменьшение ADX свидетельствует о том, что рынок становится менее направленным. Когда ADX идет вниз или проходит ниже обеих линий +/-DM, можно говорить о сонном, спокойном рынке. В такой ситуации также не рекомендуется пользоваться данным методом.
3. Лучший сигнал, подаваемый дирекционной системой, появляется после того, как ADX сначала упадет ниже обеих кривых DM, а затем поднимается над ними. В этом случае, следует быть готовым к возникновению нового медвежьего или бычьего рынка. При возрастании ADX со своей нижней точки под обеими линиями DM, можно с уверенностью сказать о появлении нового тренда. В такой ситуации делайте покупки, если +DM выше, ставя защитные приостановки ниже самого последнего донышка. Если выше -DM, то нужно поступать наоборот.