Скальпирование: шесть торговых стратегий

Как можно описать трейдинг? Некоторые игроки говорят о трейдинге, как об охоте, и сравнивают себя с дикими животными, готовыми вонзиться когтями в тело жертвы. Некоторые говорят о бурном море, по которому они плывут на корабле. Для меня трейдинг это прогулка по неглубокому водоему, дно которого полно мелких монет. Вы ходите и собираете эти монеты одну за другой, однако есть риск оступиться, упасть, потерять все и промокнуть.

Скальпирование.

Скальпирование это краткосрочный метод торговли, который подразумевает получение прибыль от очень краткосрочных сделок, которые длятся всего несколько минут. Стратегии, рассмотренные в этой статье, полностью сходятся с определением скальпирования - это методы осуществления сделок с высокой вероятностью получения прибыли, очень небольшими стопами и заранее предопределенными целевыми ориентирами прибыли. Как говорит один из успешных трейдеров-скальперов: скальпирование это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок.

Управление рисками.

Техники входа при скальпировании достаточно просты, однако аспект управления рисками очень важен. Этим правилам следует следовать обязательно без всяких рассуждений, особенно в тех случаях, если ваш план осуществляется не как задумано. Поскольку стопы для этой системы очень жесткие, трейдер должен либо очень быстро выходить, либо уже иметь размещенные на рынке ордера. Здесь очень важно научится выходить с небольшим убытком, прежде чем он не стал намного больше.

Три категории "скальпов".

1. Игра на времени.
Это категория делится на два вида:
- Игра на пробоях, быстрое снятие скальпа при пробое диапазона движения цены за несколько минут в любом направлении движения рынка.
- Игра в те моменты, когда рынок осуществляет быстрые движения (например, в 10.00 и 15.00 по Нью-Йорку).

2. Торговля против тренда.
Сделки предпринимаются в определенные периоды в течение сессии, когда тренд рынка неопределенный.

3. Сделки в направлении тренда.
Торговля на откатах.

По моему мнению, лучшим рынком для скальпирования является рынок фьючерсов SP 500. Он представляет собой один из наиболее ликвидных, наиболее активных и доступных рынков. Используя скальпирование на рынке SP 500 можно получить хорошую прибыль.

Игра на времени:

Мой хлеб с маслом

Стратегия 1 Прбой 15-минутного диапазона открытия.

Это мой любимый метод, для него требуется только телефон или интернет-связь с вашим брокером. От обычных тактик игры на пробоях диапазона открытия он отличается тем, что прибыль при нем фиксируется очень быстро, сделка редко когда длится больше одной минуты.

Модель: Подождите формирования первого 15-минутного диапазона.
Вход: Входите через бай стоп на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или через селл-стоп на 2 тика ниже минимума первого 15-минутного диапазона.
Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1 пункт или через одну минуту после открытия позиции.
Повторный вход: Подождите пробоя в противоположном направлении. В этом случае, я удваиваю размер стопа. Правила выхода применяются те же самые.

График 1

Посмотрите внимательно на пробои первых 15-минутных диапазонов за каждый день. Все 9 сделок были выигрышными.

Примечание: На всех графиках движение фьючерса SP 500 в августе 2003 года. Голубыми буквами и кружками отмечены прибыльные сделки. Красным отмечены убыточные сделки. Время дано по Чикаго (+1 час к Нью-Йоркскому времени).

Стратегия 2: Встряска в 10 часов

Как отмечалось выше, в 10 часов по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота утреннего тренда.

Модель: Подождите закрытия первого 15-минутного бара. Если в течение первых 30 минут торгов рынок находится около внутредневного максимума, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок около внутредневного минимума, то будьте готовы открыть длинную позицию.
Вход: Для коротких позиций: входите по селл-стопу через 1 тик от минимума последнего 15-минутного бара. Для длинных позиций: входите по бай-стопу через 1 тик от максимума последнего бара.
Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1.5 пунктов.
Стоп-лосс: Закрывайтесь при убытке в 1 пункт или через одну минуту.
Отмените все ордера (если они не выполнены) после 10.30.
Повторные входы при этой стратегии не делаются.

Стратегия 3: Встряска в 15 часов.

В связи с тем, что рынок облигаций США закрывается около 15.00 по Нью-Йоркскому времени, в это время рынок SP часто делает попытку к развороту.
Модель на покупку: Разместите бай-стоп, если в течение 30-минутного периода до 15.00 рынок двигался вниз.
Модель на продажу: Разместите селл-стоп, если в течение 30 минут до 15.00 рынок двигался вверх.
Правила входа и выхода те же самые, что и для предыдущей модели.
Отмените все ордера на вход, после 15.30.
Повторные входы при этой стратегии не практикуются.

График 2: SP 500, сделки на 10 и 15-часовых встрясках

Горизонтальные голубые линии указывают на уровни входа. Все сделки были выигрышными. Во вторник и среду сигналов для сделок не было.

Торговля против тренда

Для снятия скальпов при краткосрочных изменениях движения рынка я использую 10-минутные временные интервалы.

Стратегия 4: Собиратель центов

Модель: На 10-минутных свечных графиках поищите бычьи и медвежье "проглоченные" свечи.

На рисунке внизу представлены классические модели "проглатывания".

Входы: Временное ограничение - заключайте сделки только в течение первого и последнего часа торгов.
Для бычьего "проглатывания": покупайте, когда белое тело текущей свечи окажется выше максимума последней черной свечи.
Для медвежьего "проглатывания": продавайте, когда черное тело текущей свечи окажется ниже минимума последней белой свечи.
Выход: Закрывайте позиции после получения прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходите, если убыток составил 1 пункт или если сделка длится больше 30 секунд.

График 3 Собиратель мелочи (только в первый и последний часы торговли).

Для приведенного примера 14 из 15 сделок были выигрышными.

Торговля в направлении тренда.

Стратегия 5: Скальпирование со стандартным отклонением

Это просто-напросто изощренное название повторного входа на рынок при откате. Стратегия очень проста для понимания. Вы входите на рынок только на значительных откатах.

Модель: Наложите на 10-минутный свечевой график 10-баровую среднюю скользящую. Проведите верхнюю и нижнюю границы диапазона с 1 стандартным отклонением.

Входы: При восходящем тренде мы покупаем на откатах вниз, которые касаются НИЖНЕЙ границы диапазона, при условии, что диапазон наклонен вверх.
При нисходящем тренде мы продаем на ралли, которое достигает ВЕРХНЕЙ границы диапазона, при условии, что линия диапазона наклонена вниз.
Выход: Закрываемся при получении прибыли в 2 пункта или, если цена касается другой границы, что происходит чаще.
Стоп-лосс: Используем 1.25 пунктовый стоп-лосс или выходим в случае, если наклон диапазона меняется.

График 4: SP 500 за три дня 10 из 14 сделок были прибыльными.

Стратегия 6 "АNTI"

Стратегия разработана Линдой Рашке.

Модель: На 5-минутном свечевом графике мы используем медленный стохастик с периодом 7 и его среднюю скользящую с периодом 10, которая выступает в качестве фильтра тренда.
Вход: Для покупок: Покупайте, когда стохастик пересекает вверх среднюю скользящую при закрытии любого пятиминутного периода.
Для продаж: Покупайте, когда стохастик пересекает среднюю скользящую вниз при закрытии любого 5-минутного периода.
Выход: Закрывайте позицию при прибыли в 2 пункта.
Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1.5 пунктов или по истечении трех минут.
Повторные входы в этой стратегии не используются.

Рисунок 5: Пять выигрышных сделок за три дня при использовании стратегии ANTI.

аключение:

В статье рассмотрены 6 стратегий скальпирования с жесткими правилами регулирования риска. Будьте готовы принять убытки, избегайте искушения заработать больше денег, не закрывая сделку во время.

Предложенные стратегии не позволят заработать больших денег за один раз, они только для тех, кто готов довольствоваться небольшой стабильной прибылью.

Представьте себе, что вы используете все 6 стратегий каждый день. Первые три из них работают без сбоев, тогда как для трех других шанс получить прибыль составляет больше 75 % . Для торговли одним лотом на emini SP 500, средняя прибыль может составлять 200 долларов в день. Не смейтесь над таким маленьким возвратом. Попробуйте поторговать 10 лотами, и картина изменится.

Если вы знаете, что делаете, всегда можно заработать достаточное количество денег, если вы будете во время закрывать позицию при грозящих убытках. И помните: "Осуществив миллион сделок, можно заработать миллион долларов".