Нелогичная торговля

Алан Фарлей является профессиональным трейдером и наставником более 16 лет. Он автор бестселлера "Мастер торговли на колебаниях", ведущий колонки для RealMoney.com и редактор бюллетеня "The Daily Swing Trade".

Искривленная логика может изобрести очень выгодные стратегии торговли. Например, нас учат покупать на прорывах вверх и продавать на прорывах вниз, но некоторые рыночные игроки порой делают полную противоположность. Они дожидаются, когда движение захлебнется и затем продают на прорыве вверх или покупают на прорыве вниз. Эти нелогичные игроки не заканчивают на этом. Они идут дальше и покупают, когда неудачная попытка прорыва еще раз терпит неудачу. Давайте попробуем исследовать это мышление. Большинство из нас идет проторенной дорожкой - мы покупаем, потому что рынок прорывает сопротивление, но контригроки точно знают, как мы будем реагировать, когда наш замечательный прорыв вверх падает подобно камню. Поэтому, они предполагают, где расположены наши стоп-ордера и входят в короткие позиции по этой же самой цене, чтобы заработать на нашей неудаче.

Теперь, давайте рассуждать дальше. Цена прорывается вверх - вы сидите бездействуя. Затем цена снижается к точке прорыва - вы продолжаете ждать, ничего не предпринимая. Но, когда цена подскакивает назад выше цены прорыва, вы покупаете. И вы попались!

Современные рынки стараются выбить каждого прежде, чем они начинают определимый тренд. Мой друг Бо Йодер называет это действие "полосканием". Будь то по причине манипуляций или механики, но цена подобно магниту притягивается сверху и снизу к обычным уровням поддержки и сопротивления. Это движение вычищает стоп-ордера прежде, чем рынок начинает двигаться выше или ниже. Не совсем приятно, когда вы пойманы, но возникает превосходная возможность, когда вы находитесь в стороне.

Как ценовое действие "узнает", где находятся стоп-ордера? Ответ весьма извилистый. Розничные трейдеры хорошо сведущи в основах технического анализа. Они открывают позиции, используя общие методы, уже демонтированные быстрыми деньгами. В результате цена ходит через поддержку и сопротивление намного более легко, чем в прошлом. Но, не стоит отчаиваться. Всякий раз, когда рынок придумывает новый способ забрать ваши деньги, это также дает вам новый способ сделать это. Используя современные графические программы можно более легко находить неудавшиеся провалы и использовать в своих интересах скрытые торговые возможности. Давайте рассмотрим два примера.

График 1, CEFT

Мы имели ситуацию для игры на прорыве. Используя инструмент Фибоначчи, мы построили пересечения двух ключевых восстановлений. Обратите внимание, как этот инструмент выделяет точную цену на каждом уровне. Используя этот инструмент, мы предсказали, что рынок раз вернется рядом с отметкой 29 и начнется повышаться к своему максимуму (3 декабря). Но, цена не пошла этим путем. Четыре дня спустя, рынок сделал ГЭП вниз через цель входа и сделал сумасшедший рывок к 50-дневной Скользящей средней. Цена совершила этот рывок в начале сессии и развернулась, закрывшись обратно выше отметки 29. Следующим утром, цена сделала ГЭП выше цели входа и завершила формирование существенной модели разворота из одного бара "Оставленный ребенок". Затем рынок совершил ралли, чтобы протестировать старый максимум. К счастью, ГЭП вниз должен был удерживать трейдеров на колебаниях вне игры. Самые эффективные стратегии торговли ограничивают вход после необычных ГЭПов. Но, уже открытые позиции имели стоп-ордера в середине этого "полоскания", потому что это выглядело как безопасный уровень на ценовом графике. Здесь мы имеем интересный урок торговли - безопасные цены также являются самыми опасными. Насколько это нелогично?

Давайте рассмотрим еще один пример - график OXP. Мы смотрели на внутри-дневные бары за последние 2 дня торговли (в красном круге) и прогнозировали немедленный прорыв вверх. Неправильно! Рынок решил пойти в противоположном направлении в тот же самый день. Посмотрите, как на графике отчетливо видно "полоскание", которое заполняет ГЭП прежде, чем цена, наконец, подскакивает назад к линии сопротивления.

Что случилось затем, еще более интересно. Рынок потратил неделю, собираясь в напряженный небольшой шар. Фактически, последний бар перед прорывом показал "NR7" - термин трейдеров на колебаниях для бара с самым узким диапазоном из последних 7 баров. Этот тихий сигнал часто предшествует основному ценовому движению и является контрольным признаком рынка, готового двигаться.