О внутридневной торговле, или Скальп как он есть

Данная статья – результат многолетних наблюдений, личной практики автора при торговле на рынке FOREX. Статья подготовлена специально для журнала «Валютный спекулянт».

Предисловие

В статье описывается разработанная автором новая система внутридневной торговли. Система основана на использовании традиционных индикаторов и их сочетании. Хотя система и рекомендована для трейдеров с минимальным дилинговым депозитом или с небольшим опытом работы, она с успехом может быть использована для получения довольно значительных прибылей и знающими инвесторами. Следуя системе внутридневной торговли, можно с высокой степенью точности находить точку входа при заключении сделок и точку выхода при закрытии контрактов на рынке FOREX. Данный метод торговли в первую очередь затрагивает интересы тех инвесторов, которые не имеют достаточного первоначального капитала, но имеют большое желание попробовать свои силы на рынке FOREX.

В течение начального периода работы – год-полтора – трейдеру необходимо выработать (хотя бы в «сыром виде») тактику торговли. Убежден, это не требует особых умственных способностей, а зависит лишь от наблюдательности, усидчивости и самоконтроля, что, кстати, и позволяет трейдерам (тем более с небольшим депозитом) не терять первоначальный капитал.

Для тех, кто хочет попробовать свои силы в этом специфическом виде деятельности, предлагается готовая методика принятия решений об открытии и закрытии позиций.

Новая техника внутридневной торговли появилась благодаря многолетнему опыту работы с различными финансовыми инструментами. Используя эту систему торговли, можно получать прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки.

Цели и задачи метода

Рассмотрим некоторые важные моменты, которые вошли в основу торговой системы «Техника внутридневной торговли». Данная система внутридневной торговли дает возможность трейдеру с максимальной точностью находить точку входа при заключении сделок и точку выхода при закрытии контрактов на рынке FOREX.

Эта торговая система позволяет работать с относительно малыми депозитами (00-2000) и, при безукоризненном ее соблюдении, гарантирует стабильную прибыль с минимальными потерями. При этом предполагается принятие основных решений по 5- и 1-минутным графикам, безусловно, с предварительным анализом по всем предыдущим временным графикам, начиная с дневного. Анализ недельного и месячного графиков при данном методе не требуется. Эта система торговли считается довольно жесткой и требует от трейдера в равной степени терпения, усидчивости, значительной дисциплинированности и повышенной собранности.

Используемые индикаторы

В торговой системе «Техника внутридневной торговли» используются следующие индикаторы. Система «Параболик» (в дальнейшем Параболик) с периодами 0.02. Параболик в основном дает истинные сигналы во время тренда и часто ложные сигналы во время бокового движения цен. Простые Средние Скользящие (в дальнейшем СС) с периодом 4, 9, 18 и 65 – дают сигналы «золотой крест», «мертвый крест». Первые три СС позволяют определить горизонтальное движение или тренд на ценовом графике. СС с периодом 65 – трендовая во внутридневной торговле. MACD со значениями средних экспоненциальных 12, 26, 9 позволяет определить начало продажи или покупки, момент закрытия открытой позиции, а также дивергенцию и конвергенцию. RSI с периодом 9 определяет приоритетное направление, показывает зону перепроданности/перекупленности, подает сигналы дивергенции и конвергенции. Stochastic Slow (в дальнейшем S.Stochastic) с периодом 14 показывает зону перепроданности/перекупленности, определяет моменты покупки или продажи, а также дивергенцию и конвергенцию. DMI с периодом 7, являясь фильтром Параболика, подтверждает либо опровергает его показания.

Суть метода

Разберем здесь несколько основных положений.

1. На всех временных графиках (начиная с дневного и заканчивая 5-минутным) рассматривается расположение Параболика. При этом необходимо, чтобы на всех графиках Параболик находился с одной стороны от цены (или только сверху, в этом случае необходимо открывать короткие позиции, или только снизу, в этом случае нужно открывать длинные позиции). Допускается на 5-минутном графике расположение Параболика с противоположной стороны от всех названных выше. Однако в этом случае технический анализ японских свечей этого временного периода должен однозначно говорить о начале движения их в сторону Параболика.

Если расположение Параболика на дневном графике отличается от всех остальных, то дневной график исключается из анализа – так же, как недельный и месячный. Но при этом трейдер должен постоянно помнить, что игровой диапазон в этой связи может быть гораздо короче (хотя и достаточно продолжителен для извлечения определенной прибыли).

2. Построить линии поддержки, сопротивления и линию тренда. При необходимости (на 60-, 15-минутных графиках) определить, имел ли место прорыв линии тренда, и какой он – истинный или ложный.

3. Между Параболиком и ценой (свечами) находятся СС с периодами 4, 9 и 18. Пока между Параболиком и свечами расположена 18-периодная СС, то Параболик находится как бы под «защитой». Как только Параболик «ныряет» под СС, или японские свечи поднимаются над движением (при расположении Параболика сверху), либо опускаются под движение (при расположении Параболика снизу), то считается, что Параболик вышел из под «защиты». В этом случае трейдер должен быть готов к тому, что свечи потянутся к Параболику и «прошьют» его тенью или телом. Другими словами, Параболик будет «забит», а это значит, что он выскочит с другой стороны свечей, и цена, соответственно, пойдет в обратную сторону. Именно по таким моментам трейдер сможет определить грядущее окончание движения цены, анализируя 1-15-минутные графики именно в порядке иx возрастания, а не наоборот. Кроме этого, СС дают сами по себе сигналы на покупку и продажу, которые также необходимо отслеживать и учитывать трейдеру. Так, сигнал на покупку дает момент пересечения снизу вверх («золотой крест») 4 и 18 СС, и 18 и 65 СС. Соответственно, сигнал на продажу («мертвый крест») дает пересечение этих же СС, но сверху вниз.

4. СС должна выходить из тела гистограммы МАСD, давая трейдеру сигнал покупки либо продажи. RSI должен находиться либо выше значения 50 (в случае намерения на покупку), либо ниже 50 (в случае предполагаемой продажи). Расположение S.Stochastic на 60-, 15-минутных графиках особого значения не имеет. Однако нежелательно их расположение в зоне перекупленности (если мы хотим покупать) и в зоне перепроданности (если мы хотим продавать). Данный индикатор ни в коем случае не должен находиться в зоне перепроданности (при намерениях продать) или в зоне перекупленности (при намерениях купить) на 10-, 5- и 1-минутных графиках. Минимальное значение индикатора на 5-минутном графике – не ниже 25 (при продаже) и не выше 75 (при покупке). При этом Параболик обязательно должен располагаться относительно японских свечей, как описано в п. 1.

5. При данной системе торговли движение цены в противоположном направлении (после точки входа) практически сводится к минимуму и возможно только под влиянием каких-либо фундаментальных факторов либо в случае неточного определения точки входа и преждевременного открытия контракта.

6. Если после входа в рынок движение в нужном направлении все же не развивается, то через 35-50 минут после открытия позиции (если повторный анализ показал, что вы не открыли ее преждевременно) необходимо закрыть контракт, так как рынок, очевидно, ожидает некую информацию, которая может кинуть его в нежелательную для вас сторону. В этих случаях (помня о заповеди «Не потеряй!») лучше выйти из рынка, осмотреться, подождать и после того, как ситуация станет объяснима, еще раз, выбрав точку входа, открыть контракт.

Торговля на коротких позициях

Теперь разберем на конкретном примере систему торговли на коротких позициях (торговля на длинных позициях – зеркальна). Предположим, что расположение Параболика на дневном графике отличается (Параболик находится снизу свечей) от расположения Параболиков на всех остальных (60-, 5-минутных) графиках (Параболики находятся сверху свечей) (рис. 1). В этом случае отбрасываем анализ дневного графика и приступаем к анализу 60-минутного и последующих временных графиков (по мере их убывания). Определяем и устанавливаем уровни сопротивления и поддержки (вблизи поддержек не продаем, а вблизи сопротивлений – не покупаем).

Рис. 1. Кружочками обозначены моменты выхода Параболика из-под «защиты».

Минимальное расстояние цены до уровней поддержки должно быть не менее 20 пунктов, а от уровней сопротивления – 25 пунктов. Проводим линию тренда (она должна быть медвежьей) (рис. 2).



Рис. 2. Цифрой 1 обозначен сигнал продажи; 2 – сигнал покупки; 3 – сигнал закрытия короткой позиции; 4 – сигнал закрытия длинной позиции.

Если линия тренда бычья, а Параболики находятся сверху свечей, то трейдер должен помнить, что большого движения может и не быть (если его точка входа не совпадет впоследствии с началом медвежьего тренда).

Рис. 3. S.Stochastic должен находиться в зоне перекупленности или близкой к ней, как показано здесь 19.08.

Итак, на 60-минутном графике (рис. 3):

– тренд – медвежий, Параболик сверху свечей и находится под «защитой»;

– СС (скользящие средние) с периодами 4 и 18 показали «мертвый крест», либо намереваются это сделать;

– DMI подтверждает показания Параболика и показывает продажу;

– RSI находится в зоне ниже 50 либо развернулся в эту сторону;

– MACD дал сигнал на продажу либо собирается это сделать;

– S.Stochastic дал сигнал о продаже и не находится в зоне перепроданности (однако, если это и не так, трейдера это пугать не должно, т.к. 60-минутный график - достаточно длительный период для внутридневной торговли).

Все это дает трейдеру возможность сделать вывод, что 60-минутный график позволяет ему вести медвежью торговлю. Аналогично и по тем же параметрам проводим анализ 30-минутного графика. Так же анализируем 15-минутный график. При этом важно, чтобы Параболик находился под «защитой». Если этого нет, то трейдер должен получить дополнительную информацию о наличии конвергенции и фигур свечного разворота, говорящих о приближающемся «откате». При наличии таких сигналов открытие короткой позиции находится под большим риском, в этом случае лучше сделку не заключать, а дождаться конца «отката».

Если анализ 15-минутного графика не противоречит условиям продажи, то переключаемся на 10-минутный график и проводим аналогичный анализ, обратив дополнительно внимание на S.Stochastic, который не должен быть в зоне перепроданности (рис. 4).

Рис. 4. S.Stochastic на 10-минутном графике не должен быть в зоне перепроданности в период с 15:11 до 16:21 час.

После этого переключаемся на 5-минутный график и проводим такой же анализ, как и на предыдущих графиках. Все условия для продажи должны быть соблюдены:

– S.Stochastic ни в коем случае не должен быть в зоне перепроданности;

– Параболик обязательно должен быть под «защитой», а в случае расположения Параболика снизу свечей анализ японских свечей этого временного периода должен однозначно говорить о начале движения их в сторону Параболика, так как отсутствие этого условия может привести к плавающему убытку (откату) сразу же после открытия короткой позиции;

– СС должны быть наклонены вниз.

Лишь в том случае, когда анализ всех вышеназванных графиков показал, что можно открывать короткую позицию, переключаемся на 1-минутный график и находим точку входа.

Здесь необходимо выждать ситуацию, когда S.Stochastic покажет зону перекупленности или близкую к ней. Параболик должен находиться под свечами. Когда трейдер дождался такой ситуации, т.е. определил точку входа, он дает команду брокеру на продажу.

Закрытие позиции

Закрытие позиции происходит в обратном порядке. Трейдер анализирует графики от 1-минутного до 15-минутного, то есть наиболее краткосрочные, т.к. именно в этом порядке начинают работать индикаторы, которые подскажут ему, когда нужно закрывать позицию.

На 1-минутном графике (рис. 5) 65 СС отворачивает от своего медвежьего направления и становится в горизонт, а 18 СС стремится его пересечь в «золотой крест» (точка 1 на рис. 5), что 4 и 9 СС при этом уже показали.

Рис. 5. На рисунке цифрами 1-4 обозначены условия, которые обязательно должны быть соблюдены при выборе точки выхода из рынка.

MACD в это время должен показывать покупку, либо его сигнальная линия должна пересечь скользящую среднюю линию MACD и начать расхождение с ней в разные стороны (точка 2 на рис. 5).

S.Stochastic должен быть в зоне перепроданности и начинать из нее выход (точка 3). DMI показывает покупку (точка 4). Параболик же должен еще находиться над свечами, но уже не под«защитой», либо приближаться к выходу из-под «защиты».

Если наблюдается такая ситуация, то мы имеем дело с началом отката и разбавлением индикаторов. Однако мы еще не знаем, будет ли этот откат краткосрочным (в пределах 1-минутного графика), или он пойдет глубже (в ценовом и временном смысле). С этой целью переключаемся на 5-минутный график. Если там Параболик находится под «защитой», MACD не предвещает покупки, поблизости нет уровня поддержки, японские свечи не дают сигнал разворота, а на индикаторах не усматривается конвергенция, – то откат будет коротким по времени и движению цены вверх.

Если же на 5-минутном графике Параболик не находится под «защитой», а на индикаторах усматривается конвергенция, то откат на 1-минутном «зацепит» 5-минутный и будет дольше по времени и глубже в ценовом движении. Анализ 10-, и 15-минутных графиков проводится аналогично 5-минутному. Если и там окажутся предпосылки к возвратному ходу, то значит откат на 5-минутном графике «зацепит» 10-минутный, а тот, в свою очередь, 15-минутный, и начнется что-то вроде цепной реакции. Когда наблюдается такая картина, необходимо (еще в начале отката по 1-минутному графику) дать команду брокеру на закрытие контракта. В противном случае это может привести к частичной или полной (если впоследствии станет ясно, что это уже разворот тренда) потере плавающей прибыли. Данный метод торговли на коротких промежутках времени (с депозитами от 00 и при открытии контрактов в несколько лотов) позволяет получать довольно внушительные прибыли.